Bollinger Bands reg Introdução: Bandas Bollinger são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 80. Eles surgiram da necessidade de bandas de negociação adaptativas e a observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como era amplamente acreditado na época. O objetivo das Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento rigoroso de padrões e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões comerciais sistemáticas. Bandas Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A banda do meio é uma medida da tendência do termo intermediário, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda baixa. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda do meio é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados de acordo com seus propósitos. Saiba como usar as Bandas de Bollinger: Bollinger On Bollinger Bands book de John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras da Bollinger Band Registe-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns, o mais novo trabalho. Nunca compartilhamos sua informação John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analysis e comentário sobre os mercados mais recomendações de investimento de John Bollinger. Área de assinantes do CGL Janeiro de 2017 Excerto Milestones 20,000 Ho Um dos alvos favoritos dos críticos da análise técnica é o marco, os números redondos com os quais o mercado parece ter um fascínio tão grande. Quem já negociou ativamente sabe que os marcos são importantes e podem ser úteis. Por exemplo, o marco atualmente em jogo é de 20.000 para a Dow Jones Industrial Average. Esse número tem algum significado especial, algo mais está acontecendo para além de ser redonda. No entanto, os comerciantes o respeitam, como no Respeito. Por exemplo, no dia 6 de janeiro, o Dow atingiu um máximo de 19.999,63 em uma base intradiária, virou-se De volta e ainda precisa fazer outra abordagem. Alguns podem argumentar que é um evento aleatório, mas os comerciantes sabem melhor. Nossa tomada, estamos paralisados sob um importante nível psicológico e cada vez que abordamos, a venda se materializará até que estivemos esgotados a esse nível. Só então seremos capazes de saltar sobre ele e continuar a seguir o típico padrão de nível de padrão hesite abaixo, salte, rally, pullback e depois continue com o negócio. Quanto mais importante for o marco e quanto maior for a sua execução, mais provável será um fator. Se você duvida dessa idéia, basta pensar em Dow 1.000, que governou o mercado por 16 anos após uma corrida maciça, ou Dow 100, que governou de maneira diferente por um tempo similarmente longo. Nossa tomada final, não espere que essas coisas sejam repetidas exatamente como são mais freqüentemente como rimas do que quotes. Os três Métodos de uso de Bollinger Bands reg apresentados em Bollinger On Bollinger Bands ilustram três abordagens filosóficas completamente diferentes. Qual é para você, não podemos dizer, pois é realmente uma questão de o que você está confortável. Experimente cada um. Personalize-os para se adequarem aos seus gostos. Olhe para os negócios que eles geram e veja se você pode viver com eles. Embora essas técnicas tenham sido desenvolvidas em gráficos diários - o período de tempo primário em que operamos - os comerciantes de curto prazo podem implantá-los em gráficos de barras de cinco minutos, os comerciantes de swing podem se concentrar em gráficos horários ou diários, enquanto os investidores podem usá-los semanalmente Gráficos. Na verdade, não há diferença material, desde que cada um seja ajustado para se adequar aos critérios dos usuários para risco e recompensa e cada um testado no universo de valores mobiliários que o usuário comercialia, da forma como o usuário comercializa. Por que a ênfase repetida na personalização e montagem de parâmetros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, independentemente de quão bom seja, será usado se o usuário não estiver confortável com ele. Se você não se adequar a si mesmo, você descobrirá rapidamente que essas abordagens não serão adequadas a você. Se esses métodos funcionam tão bem, por que você os ensina. Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas. Primeiro, ensino porque adoro ensinar. Em segundo lugar, e talvez o mais importante, porque eu aprendo enquanto ensino. Ao pesquisar e preparar o material para este livro aprendi um pouco e aprendi ainda mais no processo de escrita. Será que esses métodos ainda funcionam depois de serem publicados. A questão da eficácia contínua parece problemática para muitos, mas não é realmente que essas técnicas continuarão a ser úteis até que a estrutura do mercado mude o suficiente para torná-los irrelevantes. A razão pela qual a eficácia não é destruída - independentemente da amplitude de uma abordagem, é que somos todos indivíduos. Se um sistema de negociação idêntico fosse ensinado a 100 pessoas, um mês depois, não mais do que dois ou três, se muitos, estariam usando como era ensinado. Cada um teria tomado e modificado para se adequar aos seus gostos, e incorporado na sua maneira única de fazer as coisas. Em suma, independentemente de quão especifico seja declarado um livro, cada leitor se afastará de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e isso, como eles dizem, é bom. O maior mito sobre as Bandas de Bollinger é que você deve vender na banda superior e comprar na banda baixa, pode funcionar desse jeito, mas não precisa. No método, eu realmente compro quando a banda superior é excedida e baixa quando a banda inferior é quebrada à desvantagem. No Método II, compre bem com a força quando abordamos a banda superior apenas se um indicador confirmar e vender em fraqueza à medida que a banda baixa é abordada, novamente somente se for confirmada pelo nosso indicador. No Método III, compre bem perto da banda baixa, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Então, apresente uma variação do Método III para as vendas. Método IV, não mencionado no livro, é uma variação do Método I. Método I mdash Volatility Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para essa publicação. Após a entrevista conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente se reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comercialização de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar nos meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito de forma tão rigorosa - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que eu achei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante do Bollinger Bands reg seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que algum dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com o implemento do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se comete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguida, por sua vez, do movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Alguns estoques, índices, etc. são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um faker. Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro deslocamento do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta do falso da cabeça, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar que ela seja ferida. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de ruptura de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, portanto, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser definido, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de retrocesso - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo sobre como olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras rígidas e rápidas pode. Presumo aqui cinco gráficos deste tipo para lhe dar uma ideia do que procurar. Use o Squeeze como uma configuração Então vá com uma expansão de volatilidade Cuidado com a falsificação de cabeça Use indicadores de volume para pistas de direção Ajuste os parâmetros para se adequar Método II mdash Tendência Seguindo Nosso segundo método de demonstração de Bandas Bollinger baseia-se na idéia de que uma forte ação de preço Acompanhado de forte ação de indicador é uma coisa boa. É uma abordagem de confirmação que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada. Claro, o oposto, fraqueza confirmada por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Em essência, esta é uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmação e sem exigência de Squeeze. Este método pode antecipar alguns sinais do Método I. Bem, use as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada da Parabólica ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que tanto b quanto o preço e o MFI devem subir acima de nosso limite. A regra básica é: se b for maior que 0.8 e MFI (10) é maior do que 80, então compre. Lembre-se de que b nos mostra onde estamos dentro das bandas em 1, estamos na banda superior e em 0 estamos na banda inferior. Então, em 0.8 b está nos dizendo que estamos do 80 para cima da banda baixa para a banda superior. Outra maneira de ver isso é que estamos no top 20 da área entre as bandas. O MFI é um indicador limitado que funciona entre 0 e 100. 80 é uma leitura muito forte que representa o nível de gatilho superior, com significância semelhante a 70 para RSI. Assim, o Método II combina a força de preços com a força do indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preços com fraqueza do indicador para prever preços mais baixos. Bem, use as configurações básicas da Bollinger Band de 20 períodos e - dois desvios padrão. Para definir bem os parâmetros de MFI, um comprimento antigo do indicador de regra deve ser aproximadamente metade do período de cálculo para as bandas. Embora a origem exata desta regra seja desconhecida para mim, é provável uma adaptação de uma regra da análise do ciclo que sugere o uso de médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante. A experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas eram geralmente muito curtos, mas que um período de intervalo para os indicadores funcionava bastante bem. Como com todas essas coisas, são apenas valores iniciais. Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar. Além disso, qualquer uma das entradas pode ser variada em função das características do veículo comercializado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19.1 - Método II Variações O MACD ponderado em volume pode ser substituído pela IMF. A força (limiar) necessária para ambos e o indicador pode ser variada. A velocidade do parabólico também pode ser variada. O parâmetro de comprimento para as Bandas de Bollinger pode ser ajustado. A principal armadilha a evitar é a entrada tardia, uma vez que grande parte do potencial pode ter sido utilizada. Um problema com o Método II é que as características de risco são mais difíceis de quantificar, pois o movimento pode estar em andamento um pouco antes do sinal ser emitido. Uma abordagem para evitar esta armadilha é esperar uma retração após o sinal e depois comprar o primeiro dia. Isso vai perder algumas configurações, mas os restantes terão melhores razões de recompensa de risco. Seria melhor testar essa abordagem nos tipos de ações que você realmente comercializa ou quer trocar, e definir os parâmetros de acordo com as características dessas ações e suas próprias Critérios de risco de recompensa. Por exemplo, se você negociou estoques de crescimento muito voláteis, você pode olhar para níveis mais altos para os parâmetros b (maior que um é possível), MFI e parabólicos. Os níveis mais altos de todos os três escolheriam estoques mais fortes e acelerarão as paradas mais rapidamente. Mais risco, os investidores adversos devem se concentrar em parâmetros parabólicos elevados, enquanto outros investidores doentes ansiosos por dar a esses negócios mais tempo para se exercitar devem se concentrar em constantes parabólicas menores que resultam em aumento do nível de paragem. Um ajuste muito interessante é iniciar o parabólico não no dia da entrada, como é comum, mas sob o menor ponto de viragem significativo ou mais recente. Por exemplo, ao comprar um fundo, o parabólico poderia ser iniciado sob o tempo baixo e não no dia da entrada. Isso tem a vantagem distinta de capturar o caráter da negociação mais recente. Usando a banda oposta como uma saída permite que esses negócios desenvolvam mais, mas podem deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Isso vale a pena reiterar: outra variação dessa abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta ser dado. Essa abordagem reduzirá o número de negócios - algumas negociações serão perdidas, mas também reduzirá o número de whipsaws. Em essência, este é um método bastante robusto que deve ser adaptável a uma grande variedade de estilos comerciais e temperamentos. Há uma outra idéia aqui que pode ser importante: Análise Racional. Este método compra força confirmada e vende fraqueza confirmada. Então, não seria uma boa idéia para presortar nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, criando listas de compras e vendas de listas. Em seguida, tome apenas sinais de compra para os estoques na lista de compras e venda sinais para os estoques na lista de venda. Essa filtragem está além do escopo deste livro, mas a Rational Analysis, a junção dos conjuntos de análise fundamental e técnica, oferece uma abordagem robusta aos problemas enfrentados pela maioria dos investidores. O pré-seleção para candidatos fundamentais desejáveis ou ações problemáticas é certo para melhorar seus resultados. Outra abordagem para os sinais de filtragem é analisar as classificações de desempenho do EquityTrader e comprar compras em ações avaliadas em 1 ou 2 e vender em ações com classificação de 4 ou 5. Estas são avaliações de desempenho ponderadas pela frente, ajustadas ao risco, que podem ser consideradas como parentes A força compensou a volatilidade negativa. O método compra força Compra quando b é maior que 0,8 e MFI é maior do que 80 Use uma parada parabólica Pode antecipar o Método I Explorar as variações Usar Rational Analysis Método III mdash Reversões Em algum lugar no início dos anos 70 a idéia de mudar uma média móvel para cima e para baixo Por uma porcentagem fixa para formar um envelope em torno da estrutura de preços capturada. Tudo o que você tinha a fazer era multiplicar a média por uma mais a porcentagem desejada para obter a banda superior ou dividir por mais a porcentagem desejada para obter a banda mais baixa, que era uma idéia computacionalmente fácil em um momento em que a computação era demorada ou dispendioso. Este foi o dia das almofadas colunas, adicionando máquinas e lápis, e para as calculadoras de sorte, mecânicas. Naturalmente, os temporizadores de mercado e os selecionadores de estoque rapidamente adotaram a idéia, pois lhes deram acesso a definições de alto e baixo que poderiam usar em suas operações de temporização. Os osciladores estavam muito em voga na época e isso levou a uma série de sistemas que comparam a ação de preço dentro das bandas percentuais com a ação do oscilador. Talvez o mais conhecido na época - e ainda amplamente utilizado hoje - fosse um sistema que comparasse a ação da Dow Jones Industrial Average dentro de bandas criadas ao mudar sua média móvel de 21 dias para cima e para baixo quatro por cento para um dos dois osciladores Com base em estatísticas amplas de mercado. A primeira foi uma soma de 21 dias de adiantamentos menos declínio na NYSE. O segundo, também da NYSE, foi uma soma de 21 dias de volume alto, menos o volume baixo. As etiquetas da banda superior acompanhada de leituras de osciladores negativos de qualquer oscilador foram tomadas como sinais de venda. Os sinais de compra foram gerados por tags da banda inferior acompanhada de leituras de osciladores positivas de qualquer oscilador. Leituras coincidentes de ambos osciladores serviram para aumentar a confiança. Para os estoques para os quais os dados amplos do mercado não estavam disponíveis, um indicador de volume, como uma versão de 21 dias, Bostians Intraday Intensity foi usado. Esta abordagem e uma miríade de variantes permanecem em uso hoje como guias de tempo úteis. Muitas modificações nesta abordagem são possíveis e muitas foram feitas. Minha própria contribuição foi substituir um gráfico de partida pela técnica de soma de 21 dias usada para os osciladores. Um gráfico de partida é um gráfico da diferença de duas médias, uma média de curto prazo e uma média de longo prazo. Neste caso, as médias são de adiantamentos diários menos declínios e volume volumétrico diário menos o volume descendente e os períodos a serem usados para as médias são 21 e 100. O gráfico é da média de curto prazo menos a média de longo prazo. O principal benefício de usar a técnica de partida para criar os osciladores é que o uso da média móvel a longo prazo tem o efeito de ajustar (normalizar) os preconceitos de longo prazo na estrutura do mercado. Sem este ajuste, um simples oscilador Advance-Decline ou Up Volume-Down Volume oscilador provavelmente o enganará de vez em quando. No entanto, o uso da diferença entre as médias é muito bem ajustado para os desvios de alta ou baixa que causam o problema. Escolher a técnica de partida também significa que você pode usar o cálculo MACD amplamente disponível para criar os osciladores. Defina o primeiro parâmetro MACD como 21, o segundo para 100 e o terceiro para o nove. Isso define o período para a média de curto prazo para 21 dias, o período para a média de longo prazo para 100 dias e deixa o período para a linha de sinal no padrão, nove dias. As entradas de dados são avanços - diminui e aumenta o volume para baixo. Se o programa que você está usando quer as entradas em porcentagens, o primeiro deve ser 9, o segundo 2 e o terceiro 18. Agora, substitua os Bandos Bollinger pela faixa percentual e você tem o núcleo de um sistema de reversão muito útil para mercados temporários. Na mesma linha, podemos usar indicadores para esclarecer tops e fundos e confirmar reversões na tendência. Para saber, se formamos um fundo W2 com b maior no reteste do que no baixo inicial - um W4 relativo - verifique se o seu oscilador de volume, MFI ou VWMACD, para ver se ele possui um padrão semelhante. Se assim for, então compre o primeiro dia forte, se não, aguarde e procure outra configuração. A lógica no topo é semelhante, mas precisamos ser mais pacientes. Como é típico, o topo leva mais tempo e geralmente apresenta o clássico três ou mais empurra para uma alta. Em uma formação clássica, b será menor em cada empurrão, assim como um indicador de volume, como a Distribuição de acumulação. Depois que esse padrão se desenvolve, procure vender dias significativos em que o volume eo alcance são maiores que a média. O que estamos fazendo no Método III é esclarecer tops e fundos, envolvendo uma variável independente, volume em nossa análise através do uso de indicadores de volume para ajudar a obter uma imagem melhor da mudança de natureza da oferta e demanda. A demanda aumenta em uma parte inferior de W Se assim for, devemos estar interessados em comprar. O fornecimento aumenta cada vez que fazemos um novo impulso para um alto. Se assim for, devemos estar organizando nossas defesas ou pensando em curto-circuito, se tão inclinado. A linha inferior aqui é o esclarecimento de padrões que são de outra forma interessantes, mas em que você pode não ter a confiança para agir sem corroboração. Instalação de compra: etiqueta de banda baixa e o oscilador positivo Configuração de venda: etiqueta de banda superior e negativo do oscilador Use MACD para calcular os indicadores de respiração Método IV mdash Confirmação Breakouts Bollinger em Bollinger Bands reg System IV, uma abordagem simples e direta para breakouts confirmados. O padrão básico é uma seqüência de três dias. Dia 1: Feche dentro da banda e largura de banda dentro de 25 da largura de banda mais baixa em 6 meses. Dia 2: Feche fora da banda. Dia 3: Intraday - Alerta (ainda não confirmado) se negociarmos mais alto (menor para padrões de venda) do que o fim do Dia 2. Fim do Dia: Sinal (fuga confirmada) se fecharmos mais alto (menor) do que o fim do Dia 2 . Em essência, estamos procurando estoques que são fortes (fracos) o suficiente para sair das bandas e, em seguida, estender os seus movimentos. Posted em Bollinger Bands The Ultimate Day Trading System do Sr. Markus Heitkoetter da Rockwell Trading, o melhor treinador que eu já tinha visto. Agradeço-lhe os seus vídeos educativos em que tropecei em 2009, o que me ajudou a aprender e entender melhor os indicadores mais poderosos 8211 Bollinger Bands e MACD. Eu dedico-lhe o sistema de negociação HLA-Bollinger Bands Day. Presumo aqui seu artigo do Ultimate Day Trading System com seus vídeos para sua compreensão. Negociação saudável e rica a partir de conceitos de negociação on-line: Bollinger Bands é uma ferramenta versátil que combina médias móveis e desvios padrão e é uma das ferramentas de análise técnica mais populares disponíveis para comerciantes. Há três componentes para o indicador Bollinger Band: From Online Trading Academy: Nas últimas semanas, escrevi sobre o uso de CCI e uma média móvel e recebi bons comentários de pessoas que estão tentando isso. Esta semana, vamos discutir uma pequena estratégia simples usando Bollinger Bands e CCI. Negociação saudável e rica Boa noite para meus colegas de trabalho. Apresentando aqui gráficos com as configurações convencionais Bollinger Bands 142 e minhas configurações 140.26 com Hull Moving Average (HMA) 26 para fins comparativos. FDax (German Dax 30 Futures) Negócios saudáveis e ricos Finanças saudáveis e ricos Espero que o fim de semana esteja indo bem. Estou apresentando aqui vários sistemas de negociação que usei no passado e comparei-os com o sistema de negociação de Bollinger Bands Day (HMA) da média móvel (HMA). Meu primeiro sistema de negociação: EMAs e RSI Trend Trading System Meu treinador, um dos melhores comerciantes da minha cidade, passou apenas 10 minutos por telefone e outros 10 minutos pessoalmente para me ensinar esse sistema de negociação de tendências simples, mas poderoso, em 2005 Para trocar MCX Gold Futures. Para sua absoluta descrença, eu tripliquei minha capital em menos de 100 dias e o mesmo que perdi em menos de 30 dias. Para recordar, do total de trocas negociadas durante esses 100 dias, eu perdi apenas meus primeiros 2 negócios e o resto eram todos vencedores, a maioria deles eram negociações de cargos. O apagamento total foi principalmente devido à confiança excessiva, mas não devido ao sistema. Essa foi a primeira lição que aprendi como comerciante. A única desvantagem deste sistema que eu conheço é a redução, além de que é um dos melhores sistemas de negociação de tendências. Eu mencionei no gráfico em si os parâmetros EMA. Meu segundo sistema de negociação Quando tropecei com o Ninjatrader, comecei a aprender codificação de indicadores do meu amigo íntimo de Mumbai e também dos fóruns de Ninjatrader. Eu desenvolvi meu próprio indicador para 4 MA Crossing com mudanças de cores de fundo e barras para me ajudar a obter melhores efeitos visuais, mas naquela época eu não tinha acesso vivo a ações indianas e todo o exercício era para futuros de divisas e índice mini-russell 2000 Futuros. 4 MA Crossing Day Trading System As principais desvantagens deste sistema, os problemas habituais de remoção e, o mais importante, não podem ser replicados no software de gráficos disponível na Índia, pelo menos ao meu conhecimento. Utilizei o IRIS do software Spider desde 2006, o pior em serviço utilizado Falcon de Confiável o melhor em serviço e o preço, mas um software ligeiramente complicado. Ambos não possuem recursos para criar indicadores personalizados porque ambos são mais ou menos o mesmo software com os mesmos recursos. Meu terceiro sistema de negociação Finalmente, quando recebi a transmissão ao vivo de assuntos da NSE para o Ninjatrader, depois de alguns meses de negociação, decidi que era um tempo alto que eu desenvolvi um sistema que me ajudaria a superar meu principal problema de retirada e, ao mesmo tempo, o O sistema deve ser simples, usar indicadores conhecidos, remover whipsaws e deve ser replicável para outros softwares gráficos como o Amibroker no caso de perder o feed do Ninjatrader. Embora eu tivesse usado Hull Moving Average (HMA) no MT4, eu não passava muito tempo para entender as nuances e o mesmo aconteceu com as bandas de Bollinger. Depois de testar várias combinações de números, reduzi para 26 para HMA e a combinação mais incomum e inaudita, a meu conhecimento, para Bollinger Bands 14 MA e Desvio Padrão 8211 0,26. Durante todo o período de experimentação, eu tive que enfrentar e aceitar vários negócios perdidos porque eu não acredito em testar um sistema na conta demo. Levou algum tempo para estabelecer a conexão entre mim e meu sistema, mas, em última análise, valeu a pena. Hull Moving Average (HMA) Bollinger Bands Day Trading System HMA Bollinger Bands Trading System é muito uma tendência e um sistema de negociação discricionário semelhante aos meus outros sistemas de negociação, mas minha principal questão de retirada foi amplamente superada. No que diz respeito às desvantagens deste sistema, pode não ser adequado para todos os intervalos de tempo, mais adequado para qualquer período de tempo inferior a 30 minutos. Outra desvantagem notável será, nem todo o software de gráficos e gráficos de transmissão on-line ao vivo terão Hula Moving Average (HMA) e permitirá que o Boginger Bands Standard Deviation seja configurado abaixo 1. That8217s por enquanto. Fim de semana saudável e rica Comércio saudável e rica O que é uma estranha amizade de mente agora, é pensar que as coisas que não conhecemos são melhores do que as coisas que conhecemos. Bem, enquanto a semana terminou com a GAAR ainda pendurada sobre a cabeça, lembre-se de você, nem a economia nem a inflação que nos interessam, hoje em dia, o rali teria certamente aliviado, em certa medida, em alguns lugares. Apenas um lembrete, se for útil para qualquer um de vocês, tirei 2 negociações nos primeiros 45 minutos primeiro dos pontos JSWSTEEL 7 e o segundo dos pontos JUBLFOOD 6.5 e com o que desisti para o dia. JUBLFOOD continuou seu rali sem restrições apoiado por um bom volume enquanto, JSWSTEEL e State Bank of India permaneceram subjugados. Anexei para a sua referência uma captura de tela do gráfico de ticks Nifty Futures tirado de ODIN. Fiquei impressionado com o tipo de volume que entrou no Nifty Futures. Esperamos que os grandes espíritos continuem durante a próxima semana, que tem apenas 3 sessões seguidas por um longo fim de semana. Apresentando aqui meus gráficos intradiários e diários para sua referência. Gráficos Intraday 30032012 Nifty Futures (ODIN) Tick Gráfico Gráficos diários (Amibroker) Banco estadual da Índia Negócios saudáveis e ricos Finanças saudáveis e ricas 4 Estratégias de negociação de bandas de Bollinger É provável que tenha desembarcado nesta página em busca de estratégias de negociação da banda de Bollinger. Segredos, melhores bandas para usar ou meu favorito - a arte da banda bollinger aperta. Antes de seguir a seção intitulada estratégias de negociação da banda de bollinger que abrange todos esses tópicos e mais, deixe-me transmitir dois recursos adicionais no site que são de valor para você: (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que aprendeu ) E (2) Categoria de Indicadores (confirmar sua estratégia de banda bollinger com outro indicador é sempre uma vantagem). Bollinger Band Indicator Bollinger bandas são um indicador técnico muito poderoso criado por John Bollinger. Alguns comerciantes irão jurar que a negociação exclusiva de uma estratégia de bandas bollinger é a chave para seus sistemas vencedores. As bandas de Bollinger são desenhadas dentro e em torno da estrutura de preços de uma ação. Ele fornece limites relativos de altos e baixos. O ponto crucial do indicador da banda Bollinger baseia-se em uma média móvel que define a tendência do prazo intermediário do estoque com base no prazo de negociação em que você está visualizando. Este indicador de tendência é conhecido como a banda do meio. A maioria das aplicações de gráficos de ações usam uma média móvel de 20 períodos para as configurações de bandas de bollinger padrão. As bandas superior e inferior são então uma medida de volatilidade para a parte de baixo e para baixo. Eles são calculados como dois desvios padrão da banda do meio. Bandas de Bollinger Cálculo: Banda superior Banda média 2 desvios padrão Média Banda 20 média móvel do período (a maioria dos pacotes de gráficos usa a média móvel simples) Baixa faixa Banda média - 2 desvios padrão. O gráfico abaixo mostra as bandas superior e inferior para bandas de bollinger. Bollinger Band Trading Strategies Muitos de vocês já ouviram falar de padrões tradicionais de análise técnica, como o duplo tops. Fundos duplos, triângulos ascendentes, triângulos simétricos. Cabeça e ombros em cima ou em baixo, etc. O indicador de bandas de bollinger pode adicionar esse bit extra de poder de fogo à sua análise. Eles podem ajudá-lo a entender certas características de um estoque, como o alto ou o mínimo do dia, seja ou não o estoque tendendo ou mesmo se for volátil ou não. Na ocasião, ao negociar com bandas de bollinger, você verá as bandas emrolando muito bem, o que indica que o estoque está sendo negociado em uma faixa estreita. Este é o gatilho para assistir a uma quebra de preço ou avaria. Muitas vezes, grandes rali começam a partir de baixas volatilidades. Quando isso acontece, é referido como causa de construção. Esta é a calma antes da tempestade. 1 - Double Bottoms e Bollinger Bands Uma estratégia comum de banda bollinger envolve uma configuração de duplo fundo. O fundo inicial desta formação tende a ter um forte volume e um forte retrocesso de preços que se fecha fora da banda inferior de Bollinger. Esses tipos de movimentos geralmente levam ao chamado roteamento automático. O alto do rali automático tende a servir como o primeiro nível de resistência no processo de construção da base que ocorre antes que o estoque se mova mais alto. Após o início do rali, o preço tenta retesar os mínimos mais recentes que foram estabelecidos para testar o vigor da pressão de compra que veio nesse fundo. Muitos técnicos da banda Bollinger procuram que esta barra de reteste esteja dentro da banda baixa. Isso indica que a pressão descendente no estoque diminuiu e que há uma mudança agora de vendedores para compradores. Também preste muita atenção ao volume. Você precisa vê-lo cair drasticamente. Abaixo está um exemplo do duplo fundo fora da banda inferior que gera um rali automático. A instalação em questão foi para o FSLR a partir de 30 de junho de 2011. O estoque atingiu uma nova baixa com uma queda de 40 no tráfego do último swing baixo. Para superar as coisas, o candelabro lutou para fechar fora das bandas. Isso levou a uma forte disputa 12 nos próximos dois dias. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Reversões com Bandas Bollinger Outro método de negociação simples e efetivo é o desbotamento de ações quando eles saem das bandas. Agora, dê um passo adiante e aplique uma pequena análise de candelabro a esta estratégia. Por exemplo, ao invés de curtir um estoque à medida que ele ultrapassa o limite de banda superior, aguarde para ver como esse estoque é executado. Se o stock desdobra-se e depois fecha perto de sua baixa e ainda está completamente fora das bandas de bollinger, isso geralmente é um bom indicador de que o estoque irá corrigir no curto prazo. Você pode então tomar uma posição curta com três áreas de saída alvo: (1) banda superior, (2) faixa média ou (3) faixa inferior. No exemplo do gráfico abaixo, o Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA) a partir de 29 de junho de 2011 teve um bom intervalo na parte da manhã fora das bandas, mas fechou 1 centavo fora da baixa. Como você pode ver no gráfico, o candelabro parecia terrível. O estoque rapidamente rolou e levou quase 2 mergulhos em menos de 30 minutos. Provando muito rentável para qualquer comerciante do dia. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands O único erro maior que muitos novatos da banda bollinger fazem é que eles vendam o estoque quando o preço toca a banda superior ou, inversamente, ele compra quando toca a banda baixa. O próprio Bollinger afirmou que um toque da banda superior ou da banda baixa não constitui um sinal de compra de Bollinger. Não só vi, mas também troquei essa estratégia da banda bollinger como um comércio de continuação. Usando outros indicadores técnicos e reconhecimento de padrões de gráfico, você pode negociar na direção de um estoque que está se fechando acima ou abaixo da banda superior e inferior. Dê uma olhada no exemplo abaixo e observe o aperto das bandas bollinger logo antes da fuga e, acima do meu ponto acima, uma penetração de preços das bandas não pode ser considerada como uma razão para curtir um estoque ou vendê-lo. Observe como o volume explodiu naquela quebra e o preço começou a se manter fora das bandas. Estas podem ser configurações extremamente lucrativas. BSC Bollinger Band Exemplo Eu quero tocar novamente na banda do meio. A banda do meio é definida como uma média móvel simples de 20 períodos como padrão em muitas aplicações de gráficos. Cada estoque é diferente e alguns respeitarão o período 20 e alguns não. Em alguns casos, você precisará modificar a média móvel simples para um número que o estoque respeite. Esta é curva, mas queremos colocar as probabilidades a nosso favor. Você pode usar esta linha para representar áreas de suporte em pullbacks quando o estoque está montando as bandas. Você poderia até adicionar uma posição adicional no estoque usando esta técnica. Por outro lado, a falha no estoque para continuar a acelerar fora das bandas bollinger indica um enfraquecimento na força do estoque. Este seria um bom momento para pensar em escalar fora de uma posição ou sair completamente. Além disso, devemos procurar altitudes mais elevadas e níveis mais baixos à medida que montamos as bandas de Bollinger. 4 - Bollinger Band Squeeze Outra estratégia de negociação de bandas bollinger é avaliar o início de um próximo aperto. Ele criou um indicador conhecido como largura da banda. Esta fórmula de largura da banda bollinger é simplesmente (Valor da Banda Bollinger Superior - Valor da Baixa Bollinger) Valor da Banda Médio Bollinger (média móvel simples). A idéia, usando gráficos diários, é que, quando o indicador atinge seu nível mais baixo em 6 meses, você pode esperar que a volatilidade aumente. Isso retorna ao aperto das bandas que mencionei acima. Este tipo de ação de aperto do indicador da banda bollinger prefigura um grande movimento. Você pode usar indicadores adicionais, como a expansão do volume, ou o indicador de distribuição de acumulação aumentou ou a faixa de preço é limitada nos dias baixos. Essas indicações adicionais adicionam mais evidências de uma compressão de banda de bollinger em potencial. Nós precisamos ter uma vantagem, no entanto, ao negociar um aperto de banda bollinger, porque esses tipos de configurações podem fazer o melhor de nós. Observe acima no quadro do BSC como o preço do bollinger se expandiu na abertura de 926. Ele imediatamente se inverteu e todos os comerciantes de fuga foram fingidos. Você não precisa espremer cada moeda de um comércio. Aguarde por alguma confirmação da ruptura e depois vá com ela. Se você estiver certo, irá muito mais longe em sua direção. Observe como o preço e o volume quebraram ao aproximar-se dos altos altos da cabeça (linha amarela). Ao ponto de aguardar a confirmação, dê uma olhada em como usar o poder de uma banda de bollinger apertando a nossa vantagem. Abaixo está um gráfico de 5 minutos da Research in Motion Limited (RIMM) a partir de 17 de junho de 2011. Observe como, até o intervalo da manhã, as bandas eram extremamente apertadas. Bandas de Bollinger apertadas Agora, alguns comerciantes podem adotar a abordagem comercial básica de curtir o estoque ao ar livre com a suposição de que a quantidade de energia desenvolvida durante o aperto das bandas levará o estoque muito mais baixo. Outra abordagem é esperar a confirmação dessa crença. Então, a maneira de lidar com esse tipo de configuração é para (1) aguardar que o candelabro volte dentro das bandas bollinger e (2) certifique-se de que existem algumas barras internas que não quebram a parte inferior da primeira barra e (3) curto no intervalo do baixo do primeiro castiçal. Com base na leitura desses três requisitos, você pode imaginar que isso não aconteça com muita frequência no mercado, mas quando faz algo diferente. O gráfico abaixo descreve essa abordagem. Bollinger Bands Gap Down Strategy Agora, vamos dar uma olhada no mesmo tipo de configuração. Mas do lado longo. Abaixo está um tiro rápido do Google a partir de 26 de abril de 2011. Observe como o GOOG se abriu sobre a banda superior ao ar livre, teve um pequeno recuo para dentro das bandas, depois ultrapassou o alto do primeiro castiçal. Esse tipo de configuração pode realmente ser poderoso se eles acabem montando as bandas. Bollinger Bands Gap Up Strategy Conclusão Estes são alguns dos melhores métodos para o comércio de bandas bollinger. Eu não sou um para usar muitos indicadores em minhas tabelas devido à sensação desordenada que recebo. Eu mantenho as bandas de preço, volume e bollinger no gráfico. Mantenha simples. Se você sentir a necessidade de adicionar indicadores adicionais para confirmar sua análise, certifique-se de testá-la com bastante antecedência para colocar qualquer negociação. Postagem Relacionada
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